风险控制管理办法   

 

第一章 总则

第一条 为加强亚美电商商品交易中心有限公司(以下简称“本中心”)的风险管理,维护交易当事人的合法权益,保证本中心商品电子交易的正常进行,根据《交易管理办法》制定本办法。

第二条 本中心风险管理实行履约保证金制度、最大订货量制度、风险警示制度控制交易和交割风险。

第三条 本中心、交易商必须遵守本办法。

第二章 履约保证金制度

第四条 本中心实行履约保证金制度。

第五条 在商品交易过程中,本中心有权根据市场波动情况调整各商品履约保证金标准:

一、本中心可以分时间段逐步调整某一商品的履约保证金;

二、随着订货量的增大,本中心可以逐步提高该商品履约保证金比例;

三、当某商品交易连续同方向出现涨停或跌停时,本中心有权根据市场情况,采取单边或双边、同比例或不同比例、部分交易商或全部交易商提高履约保证金的措施;

四、当某商品交易出现异常情况时,本中心可按规定的程序调整交易履约保证金的比例;

五、如遇法定节假日休市时间较长,本中心可以根据市场情况在休市前调整商品履约保证金标准;

六、本中心认为必要的其他情况

第六条 对同时满足本办法有关调整履约保证金规定的商品,其履约保证金按照规定履约保证金数值中的较大值收取。

第七条 本中心根据市场波动情况决定调整履约保证金的,通过本中心网站予以公告。

第八条 本中心根据某一商品的不同交易运行阶段,制定履约保证金收取标准。

第九条 本中心根据各上市商品的持有量总量调整履约保证金比例。

第三章 最大订货量

第十条 最大订货量是指本中心规定交易商可以持有的订货数量,按单边计算的某一商品持有的最大订货数量。

第十一条 最大订货量实行以下基本制度:

一、根据不同商品品种和交易商的具体情况,分别确定最大订货数量和所有商品的最大订货数量;

二、在交易过程中的不同阶段,分别确定每一品种最大订货数量;

三、 采用限制交易商最大订货量的办法,控制交易风险;

四、 实物交割的最大订货量实行审批制。

第十二条 各商品的最大订货量数额,按该商品在交易全过程中所处的不同时期,分别确定。

第十三条 交易商的最大订货量不得超过交易中心规定的限额。

第四章 风险警示制度

第十四条 本中心实行风险警示制度。当本中心认为必要时,可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种,以警示和化解风险。

第十五条 出现下列情形之一的,本中心可以约见指定的交易商谈话提醒风险,或要求交易商报告情况:

一、商品电子交易价格出现异常;

二、交易商交易异常;

三、交易商订货数量异常;

四、交易商资金异常;

五、交易商涉嫌违规、违约;

六、本中心接到投诉涉及到交易商;

七、交易商涉及司法调查;

八、本中心认定的其他情况。

第十六条 本中心实施谈话提醒应当遵守下列要求:

一、本中心发出书面通知,约见指定的交易商谈话;

二、本中心安排谈话提醒时,应将谈话时间、地点、要求等以书面形式提前一天通知交易商;

三、谈话对象确因特殊情况不能参加的,应事先报告本中心,经本中心同意后可书面委托有关人员代理;

四、谈话对象应如实陈述、不得故意隐瞒事实;

五、本中心工作人员应对谈话的有关信息予以保密。

第十七条 通过情况报告和谈话,发现交易商有违规嫌疑、订货数量有较大风险的,本中心可以对交易商发出书面的“风险警示函”。

第十八条 发生下列情形之一的,本中心可以在指定的有关媒体上对有关交易商进行公开谴责:

一、不按本中心要求报告情况和谈话的;

二、故意隐瞒事实,瞒报、错报、漏报重要信息的;

三、故意销毁违规违约证明材料,不配合本中心调查的;

四、经查实存在欺诈行为的;

五、经查实参与操纵市场的;

六、本中心认定的其他违规行为。

本中心对相关交易商进行公开谴责的同时,对其违规行为,按本中心有关规定处理。

第十九条 发生下列情形之一的,交易中心可以发出风险警示公告,向全体交易商警示风险:

一、商品交易价格出现异常;

二、商品交易价格和现货价格出现较大差距;

三、国内市场价格和国际市场价格出现较大差距;

四、本中心认定的其他异常情况。

第五章 附 则

第二十条 违反本办法规定的,本中心可按本办法和本中心的有关规定处理。

第二十一条 本办法解释权归本中心。

第二十二条 本办法自公布之日起试行。